Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique.
BSDE, Calcul de Malliavin, Contrôle stochastique, EDSR, Estimation non-paramétrique, Financial mathematics, Jump processes, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Monte Carlo simulations, Non-parametric estimation, Processus a sauts, Simulations Monte Carlo, Solutions de viscosité, Stochastic control, Viscosity solutions
Contributions à la simulation et à l'analyse de discrétisation de processus, et applications.
Analyse de sensibilité, Calcul de Malliavin, Couverture d'options, EDP parabolique du second-ordre, Estimations minimax, Processus de diffusion, Propriété LAMN et LAN, Schéma d'Euler, Simulations Monte Carlo
Modèle factoriel dynamique avec non-linéarités : application à l'analyse du cycle économique.
Analyse du point de retournement, Business cycle, Changement de régime markovien, Comportement en échantillon fini, Consistency, Convergence, Cycle financier, Cycle économique, Dynamic Factor Model, Dynamical interaction, Financial cycle, Interaction dynamique, Markov-Switching, Modèle à facteurs dynamiques, Monte Carlo simulations, Méthode en deux étapes, Risque systémique, Simulations Monte Carlo, Small-sample performance, Systemic risk, Turning point analysis, Two-step method