Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Équations de Hamilton-Jacobi sur des réseaux ou des structures hétérogènes.

Contrôle optimal, Hamilton-Jacobi equation, Jonction, Junction, Network, Optimal control, Perturbation singulière, Réseau, Singular perturbation, Solution de viscosité, Viscosity solution, Équation de Hamilton-Jacobi

Équation de Hamilton-Jacobi et jeux à champ moyen sur les réseaux.

Hamilton-Jacobi equation, Jeux à champ moyen, Mean Field Games, Networks, Optimal control problems, Problèmes de contrôle optimal, Réseaux, Solution de viscosité, Viscosity solution, Équation de Hamilton-Jacobi

Jeux différentiels à information imparfaite.

Asymétrie d'information, Espace de Wasserstein, Jeux différentiels, Paiements d'équilibre de Nash, Solution de viscosité, Stratégie optimale, Équation d'Hamilton Jacob, Équilibres publiquement corrélés

Transport Optimal Martingale et Problèmes de Maximisation d'Utilité.

Analyse quasi-sûre, Arrêt optimal, Homogénisation, Prix d'indifférence d'utilité robuste, Solution de viscosité, Sur-couverture robuste, Transport optimal martingale

Analyse numérique de problèmes de contrôle stochastique.

Approximation par chaînes de Marrov, Contrôle impulsionnel stochastique, Différences finies, Equations de Hmilton-Jacobi-Bellman, Estimation d'erreur, Jeux différentiels stochastique, Problème de sur-replication, Solution de viscosité

Quelques applications du contrôle stochastique en finance et en assurance.

Assurance, Contrôle stochastique, Dualité, Equation d'Hamilton-Jacobi-Bellman [HJB], Optimisation stochastique, Solution de viscosité, Volatilité stochastique