Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Applications des méthodes de Monte Carlo séquentielles à la statistique bayésienne.
Algorithmes de Monte Carlo, Filtre optimal, Filtres particulaires, Modèles à chaîne de Markov cachée, Modèles à espace d'état, Statistique bayésienne
Calcul bayésien de haute dimension.
Bayesian statistics, Monte Carlo sequentiel, Quasi Monte Carlo, Sequential Monte Carlo, Statistique bayesienne
Mesure et gestion du risque opérationnel dans les secteurs de l'assurance et de la banque.
Basel III, Bayesian Statistics, Bâle III, Estimation risk, Extreme Value Theory, Loss Distribution Approach, ORSA, Operational risk, Risque d'estimation, Risque opérationnel, Solvabilité II, Solvency II, Statistique Bayésienne, Théorie des valeurs extrêmes
Le caractère mimétique du comportement des intervenants financiers.
Marché financier, Mimétisme, Statistique bayésienne