Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Méthodes Monte Carlo multi-niveaux et inférence statistique pour les modèles financiers.
Algorithmes stochastiques, Calcul de Malliavin, Finance Quantitative, Functional limit theorems, Jump processes, Malliavin calculus, Multilevel Monte Carlo, Multilevel Monte Carlo methods, Numerical probabilities, Probabilités numériques, Processus de branchement-diffusion, Processus à sauts, Statistics of processes for financial models, Statistique des processus, Stochastic algorithms, Théorèmes limites fonctionnels
Quelques résultats sur les équations différentielles stochastiques rétrogrades et les principes de grandes déviations pour des estimateurs de paramètres de diffusions.
Backward stochastic differential equation, Calcul stochastique, Méthodes numériques probabilistes, Probabilistic numerical methods, Statistical inference for processes, Statistique des processus, Stochastic calculus, Stochastic control, Équation différentielle stochastique rétrograde