Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Extrapolation Richardson-Romberg à plusieurs niveaux.
Euler scheme, Multi-Step, Multilevel Monte Carlo methods, Nested Monte Carlo method, Option pricing, Richardson-Romberg Extrapolation, Stratification
Méthodes d'échantillonnage stratifié basées sur la quantification fonctionnelle.
Brownian bridge, Brownian motion, Functional quantization, Gaussian process, Karhunen-Loève, Monte Carlo, Numerical integration, Option pricing, Ornstein-Uhlenbeck bridge, Ornstein-Uhlenbeck process, Path-dependent option, Principal component analysis, Product quantizer, Stratification, Variance reduction, Vector quantization, Voronoi diagram