Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Une analyse empirique du risque systémique sur les marchés à terme de matières premières.

Commodities, Financialization, Financiarisation, Grande dimension, Graph, Graphe, High dimension, Matières premières, Risque systémique, Systemic risk

Trois essais sur le risque systémique.

Banking Regulation, Capital Réglementaire, CoVaR, Divulgation des risqueDisclosures, Institutions financières d’importance systémique, MES, Regulatory Capital, Risk Disclosure, Risque systémique, Régulation bancaire, SRISK, Systemic Risk, Systemically Important Financial Institutions,, VaR

Dynamic Large Financial Networks via Conditional Expected Shortfalls.

Expectile regression, Finance, Financial networks, Portfolio analysis, Systemic risk

Contrôle optimal dynamique pour la détresse des grands réseaux financiers et des systèmes de champs moyens avec sauts.

BSDEs with jumps, Contagion de défauts, Contrôle optimal, Default contagion, EDSRs à champs moyen avec sauts, Financial networks, Graphes aléatoires, Mean field BSDEs, Optimal control, Random graphs, Risque systémique, Réseaux financiers, Systemic risk

Vers un marché de l'assurance récolte qui fonctionne : une stratégie intégrée de gestion du risque systémique.

Agriculture insurance, Assurance agricole, Assurance indicielle, Catastrophe bonds, Crop yield, Gestion du risque, Index insurance, Obligation catastrophe, Rendement, Risk management, Risque systémique, Systemic risk

Allocation multivariée du risque de pénurie et risque systémique.

CCP default fund, Multivariate shortfall risk, Numerical methods, Risk allocation, Sensitivities, Systemic risk

Analyse de la contagion dans le secteur bancaire.

Canonical Correlation, Contagion, Credit Default Swaps, Default Dependence, Systemic Risk

La survie des fonds spéculatifs : Fragilité vs Contagion.

Autoregressive Gamma Process, Contagion, Dynamic Count Model, Fonds spéculatifs, Frailty, Funding Liquidity, Hedge Fund, Liquidation Correlation, Liquidation Swap, Liquidité économie politique, Market Liquidity, Risque, Stress-tests, Systemic Risk

Analyse de la contagion dans le secteur bancaire.

Canonical Correlation, Contagion, Credit Default Swaps, Default Dependence, Systemic Risk

Risque systémique : une approche par réseau.

Financial networks, Interconnectedness, Spillover, Systemic risk

Indicateurs de risque bancaire, apprentissage automatique et inégalités de concentration unilatérales.

Banking Risks, Forêts d'arbres décisionnels, K-means, K-moyennes, Modèle Structurel, Random Forests, Risque systémique, Risques bancaires, Structural Model, Systemic Risk, Unimodality, Unimodalité

Score de risque systémique : Une suggestion.

G-SIFIs, Score, Systemic risk