Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Hétérogénéité, financiarisation et formation des prix sur les marchés dérivés de produits de base.
Commodities, Derivative markets, Effet Samuelson, Financialization, Financiarisation, Marchés dérivés, Matières premières, Prime de risque, Risk premium, Samuelson effect, Structure par terme, Term structure
Hétérogénéité, financiarisation et formation des prix dans les marchés dérivés de matières premières.
Commodities, Derivative markets, Effet Samuelson, Financialization, Financiarisation, Marchés dérivés, Matières premières, Prime de risque, Risk premium, Samuelson effect, Structure par terme, Term structure
Flux d'information à travers la structure des taux des contrats à terme : Evidence from Crude Oil Prices.
Crude oil, Directed graphs, Futures, Information flows, Market integration, Mutual information, Shocks propagation, Term structure, WTI
Propagation des chocs à travers la structure des termes des contrats à terme : preuves des prix du pétrole brut.
Crude oil, Directed graphs, Futures, Information flows, Market integration, Mutual information, Shocks propagation, Term structure, WTI
Les flux d'information dans la structure à terme des prix des produits de base.
Directed graphs, Entropy, Futures, Information flows, Term structure, WTI
Flux d'information dans la structure des termes des prix des produits de base.
Directed graphs, Entropy, Futures, Information flows, Term structure, WTI
Exercices de simulation de crise et fixation du prix des obligations à très long terme.
Absence d'arbitrage, Affine Model, Choc, Copula, Copule, Distribution Stable, Extreme Risk, Facteur Niveau, Facteur Pente, Factor Model, Gestion de Portefeuille, Interest Rate, Level Factor, Modèle Affine, Modèle à Facteur, No Arbitrage, Obligations Souveraines, Portfolio Management, Risque Extrême, Risque Systémique, Shock, Slope Factor, Sovereign Bonds, Stable Distribution, Stochastic Long-Term Rate, Stress-Tests, Structure par Terme, Systemic Risk, Taux de Long-Terme Stochastique, Taux d’intérêt, Term Structure, Tests de Résistance
Exercices de simulation de crise et fixation du prix des obligations à très long terme.
Absence d'arbitrage, Affine Model, Choc, Copula, Copule, Distribution Stable, Extreme Risk, Facteur Niveau, Facteur Pente, Factor Model, Gestion de Portefeuille, Interest Rate, Level Factor, Modèle Affine, Modèle à Facteur, No Arbitrage, Obligations Souveraines, Portfolio Management, Risque Extrême, Risque Systémique, Shock, Slope Factor, Sovereign Bonds, Stable Distribution, Stochastic Long-Term Rate, Stress-Tests, Structure par Terme, Systemic Risk, Taux de Long-Terme Stochastique, Taux d’intérêt, Term Structure, Tests de Résistance