Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Étude asymptotique des algorithmes stochastiques et calcul du prix des options parisiennes.
Algorithmes tronqués, Approximation stochastique, Central limit theorem, Inversion numérique, Laplace transforms, Numerical inversion, Options parisiennes, Parisian options, Stochastic approximation, Théorème central limite, Transformés de Laplace, Troncated algorithms
Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications.
Limit Theorems, Loi Forte des Grands Nombres, Multilevel Monte Carlo Randomisé, Multilevel Monte Carlo avec poids, Randomized Multilevel Monte Carlo Randomisé, Schémas de discrétisation d'Euler, Schémas de discrétisation de Milstein, Théorème Central Limite, Weighted Multilevel Monte Carlo
Théorèmes limites pour les estimateurs multiniveaux avec et sans poids. Comparaisons et applications.
Limit Theorems, Loi Forte des Grands Nombres, Multilevel Monte Carlo Randomisé, Multilevel Monte Carlo avec poids, Randomized Multilevel Monte Carlo Randomisé, Schémas de discrétisation d'Euler, Schémas de discrétisation de Milstein, Théorème Central Limite, Weighted Multilevel Monte Carlo