Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Contributions à l'évaluation des risques en assurance tempête et automobile.

Assurance, Besoins en fonds propres, Dépendance extrême, Extreme dependence, Extreme value theory, Gestion des riques, Indice tempête, Insurance, Pay-as-you-drive, Période de retour, Return period, Solvency II, Storm index, Théorie des valeurs extrêmes, Volatilité, Wind speed

Mesure et gestion du risque opérationnel dans les secteurs de l'assurance et de la banque.

Basel III, Bayesian Statistics, Bâle III, Estimation risk, Extreme Value Theory, Loss Distribution Approach, ORSA, Operational risk, Risque d'estimation, Risque opérationnel, Solvabilité II, Solvency II, Statistique Bayésienne, Théorie des valeurs extrêmes

Sur l'approximation des quantiles extrêmes avec les réseaux neuronaux.

Extreme value theory, Generative models, Modèle génératif, Neural networks, Réseau de neurones, Théorie des valeurs extrêmes

Comment mesurer le risque d'un portefeuille grâce à l'étude statistique de processus non linéaires.

Copules, Mélangeance, Portefeuille d'actifs financiers, Processus chaotiques, Processus longue mémoire, Processus non linéaires, Risque, Théorie des valeurs extrêmes

Analyse des queues de distribution et des valeurs extrêmes en finance : applications aux séries financières haute fréquence.

Coefficient de Weibull, Données financières haute fréquence, Indice extrêmal, Processus à racine unitaire stochastique, Processus α-ARCH, Queues de distribution épaisses, Théorie des valeurs extrêmes

Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles.

Copulas and dependence structures, Copules et dépendance, Courbes de niveau pour fonctions de répartition, Level curves for distribution function, Ordres stochastiques, Peak over threshold method, Probabilités de dépassements, Stochastic order, Theory of Extremes values, Theory of Risk, Théorie des valeurs extrêmes, Théorie et gestion des risques

Apprentissage de structures dans les valeurs extrêmes en grande dimension.

Apprentissage non-supervisé, Clustering, Dimension reduction, Extreme value theory, Réduction de dimension, Théorie des valeurs extrêmes, Unsupervised learning

Analyse et modélisation statistique de données de consommation électrique.

Analyse de survie, Censure à droite, Cox’s model, Extreme value theory, Heavy tails, Modèle de Cox, Queues lourdes, Right censoring, Survival analysis, Théorie des valeurs extrêmes

Consolidation de l'information hydrologique disponible localement et régionalement pour l'estimation probabiliste du régime des crues.

Analyse Bayesienne, Analyse Fréquentielle, Bayesian Analysis, Estimation Régionale, Extreme Value Theory, Frequentist Analysis, MCMC Techniques, Méthodes MCMC, Regional Estimation, Théorie des Valeurs Extrêmes