Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Couverture approximative pour des coûts de transaction non linéaires sur le volume des actifs négociés.

Delta hedging, Leland–Lott strategy, Malliavin calculus, Order book, Transaction costs

Sur une classe de problèmes de contrôle stochastique singulier dépendant du chemin.

Constrained BSDEs, Path-dependent PDEs, Regularity, Singular control, Transaction costs, Viscosity solutions

Avantages en termes de liquidité et de partage des risques de l'ouverture d'un marché d'ETF avec des fournisseurs de liquidité : Evidence from the CAC 40 Index.

Exchange-traded fund ETF, Index trading, Liquidity, Risk sharing, Transaction costs

Avantages en termes de liquidité et de partage des risques de l'ouverture d'un marché d'ETF avec des fournisseurs de liquidité : Evidence à partir de l'indice CAC 40.

Exchange-traded fund ETF, Index trading, Liquidity, Risk sharing, Transaction costs

Maximisation de l'utilité avec des coûts de transaction proportionnels sous l'incertitude du modèle.

Convex duality, Model uncertainty, Randomization method, Transaction costs, Utility indifference pricing, Utility maximization

Maximisation de l'utilité avec coûts de transaction proportionnels sous l'incertitude du modèle.

Convex duality, Model uncertainty, Randomization method, Transaction costs, Utility indifference pricing, Utility maximization

Les déterminants de la décision de joint-venture : analyse appliquée au cas de l’investissement direct international en Thaïlande et aux Philippines.

Asset complementarity, Complémentarité, Compétences, Coûts de transaction, Foreign direct investment, Incentives, Incitations, Industrial policies, Investissement international, Joint-Venture, Joint-venture, Philippines, Politique industrielle, Property rights, Risk, Risque, Thailand, Thaïlande, Transaction costs