Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Politique monétaire et changement structurel aux Etats-Unis.

Svar, Tests de racine unitaire, Var

Trois essais sur le risque systémique.

Banking Regulation, Capital Réglementaire, CoVaR, Divulgation des risqueDisclosures, Institutions financières d’importance systémique, MES, Regulatory Capital, Risk Disclosure, Risque systémique, Régulation bancaire, SRISK, Systemic Risk, Systemically Important Financial Institutions,, VaR

Évaluation des performances des stratégies d'assurance de portefeuille.

Assurance de portefeuille, CVaR, Cppi, Cumulative prospect theory., Dominance stochastique, Lower partial moments, Moments partiels inférieurs, Obpi, Portfolio insurance, Stochastic dominance, VaR, CVaR, Théorie cumulative des perspectives., VaR

Ingénierie des tests de stress : la vraie mesure du risque ?

Risk, Risques, Stress test, VaR

VaRs multivariées pour le calcul du capital de risque opérationnel : une approche par structure de vigne.

Loss distribution function, Nested structure, Operational risks, VaR, Vine copula

Mesures du risque de distorsion ou transformation de distributions unimodales en fonctions multimodales.

Distorsion measures, Mesure de distorsion, Risk, Risques, VaR

CVa R HEDGING UTILISANT UN ALGORITHME D'APPROXIMATION STOCHASTIQUE BASÉ SUR LA QUANTIZATION.

CVaR, Quantification, Robbins-Monro algorithm, Stochastic Approximation, VaR

Couverture du risque de volatilité et de corrélation dans un portefeuille.

Allocation d'actifs, Asset allocation, Conditions de stationnarité, Dcc, Garch, Hedging strategies, Risque de volatilité et de corrélation, Régimes de volatilité, Stationarity conditions, Stratégies de couverture, VaR, Volatility and correlation risk, Volatility regimes

Trois essais sur la surliquidité bancaire dans la communauté économique et monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC).

BEAC, BVAR, CEMAC, Canaux de transmission, Excess liquidity, Forecasting, GMM, Inflation, Monetary policy, Politique monétaire, Prévision, Surliquidité, Transmission channels, VAR

Un expectile dynamique autorégressif pour les stratégies de protection de portefeuille invariant dans le temps.

Assurance de prtefeuille, CPPI, Dynamic Quantile Model, Expected Shorfall, Expectile, Extreme Value, Quantile Regression, VaR, VaR conditionnelle, Valeur Extrême

Une évaluation économique du risque de modèle dans les allocations d'actifs à long terme.

Allocation d'actifs de long-terme, Critère de prudence, Long-term Asset Allocation, Model Risk, Risque de modèle, Safety First Criterion, VaR

Routine-Biased Technological Change and Hours Worked over the Business Cycle.

Business cycle, Hours worked, Job polarization, Long- run restrictions, Routine-biased technological change, VAR