Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

High-frequency trading : statistical analysis, modelling and regulation.

Adverse selection, Agent-based model, Bid-ask spread, Carnet d’ordres, Financial regulation, High frequency trading, Limit order book, Market making, Market microstructure, Microstructure de marché, Modèle multi-agents, Pas de cotation, Queue position valuation, Régulation financière, Sélection adverse, Tenue de marché, Tick size, Trading haute fréquence, Volatility, Volatilité

La mémoire longue par la marginalisation des grands systèmes et la dépendance cachée de la section transversale.

Final Equation Representation, Long memory, Marginalization, Vector Autoregressive Model, Volatility

Contrat à terme sur indice boursier : le cas du FCE sur CAC40.

Dérivés sur indice, Futures Markets, Index derivatives, Open Interest, Position Ouverte, Spot, Volatility, Volume

Essays in household finance and Asset Pricing.

Asset pricing, Choix de portefeuille, Labor income, Portfolio choice, Volatility, Volatilité, Wage, Évaluation des actifs

Marché européen de l'électricité : Interdépendances entre les prix européens, Impact du commerce des produits dérivés sur la volatilité du marché physique et Effet des réformes récentes.

Electricity, Regulation, Régulation, Volatility, Volatilité, Électricité

Une valeur probante pour l'authentification Blockchain Use Case.

Attack, Blockchain, Crypto-currency, Evidential-value, Hash rate, Immutability, Mining, Probative-value, Proof of work, Regulation, Volatility

Une valeur probante pour le cas d'utilisation de l'authentification blockchain.

Attack, Blockchain, Crypto-currency, Evidential value, Hash rate, Immutability, Mining, Probative value, Proof-of-Work, Regulation, Volatility

Dynamique du carnet d'ordres à cours limité : analyse statistique, modélisation et prédiction.

Carnet d'ordre, Equilibrium state, Ergodic properties, Etat Equilibre, Execution probability, High frequency data, Information propagation, Limit order book, Market impact, Market microstructure, Market participants’ intelligence, Market simulator, Markov jump process, Mechanical volatility, Priority value, Queuing model, Tick value, Transaction costs analysis, Volatility

Frais, performance et risque des fonds d'investissement islamiques et conventionnels : une approche théorique et empirique.

Agency problems, Aversion au risque, Fonds Islamiques, Frais de gestion, Islamic funds, Management fees, Performance, Problèmes d’agence, Risk aversion, Risque systématique, Simulation, Systematic risk, Volatility, Volatilité

Marchés des matières premières agricoles et dynamique des cours : un réexamen par la financiarisation.

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Régressions de la volatilité avec queues grasses.

Autoregression, Fat tails, Random limits, Volatility

On the Impact of Wind Feed-in and Interconnections on Electricity Price in Germany.

Electricity spot prices, Merit order effect, Volatility