Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
High-frequency trading : statistical analysis, modelling and regulation.
Adverse selection, Agent-based model, Bid-ask spread, Carnet d’ordres, Financial regulation, High frequency trading, Limit order book, Market making, Market microstructure, Microstructure de marché, Modèle multi-agents, Pas de cotation, Queue position valuation, Régulation financière, Sélection adverse, Tenue de marché, Tick size, Trading haute fréquence, Volatility, Volatilité
La mémoire longue par la marginalisation des grands systèmes et la dépendance cachée de la section transversale.
Final Equation Representation, Long memory, Marginalization, Vector Autoregressive Model, Volatility
Contrat à terme sur indice boursier : le cas du FCE sur CAC40.
Dérivés sur indice, Futures Markets, Index derivatives, Open Interest, Position Ouverte, Spot, Volatility, Volume
Essays in household finance and Asset Pricing.
Asset pricing, Choix de portefeuille, Labor income, Portfolio choice, Volatility, Volatilité, Wage, Évaluation des actifs
Marché européen de l'électricité : Interdépendances entre les prix européens, Impact du commerce des produits dérivés sur la volatilité du marché physique et Effet des réformes récentes.
Electricity, Regulation, Régulation, Volatility, Volatilité, Électricité
Une valeur probante pour l'authentification Blockchain Use Case.
Attack, Blockchain, Crypto-currency, Evidential-value, Hash rate, Immutability, Mining, Probative-value, Proof of work, Regulation, Volatility
Une valeur probante pour le cas d'utilisation de l'authentification blockchain.
Attack, Blockchain, Crypto-currency, Evidential value, Hash rate, Immutability, Mining, Probative value, Proof-of-Work, Regulation, Volatility
Dynamique du carnet d'ordres à cours limité : analyse statistique, modélisation et prédiction.
Carnet d'ordre, Equilibrium state, Ergodic properties, Etat Equilibre, Execution probability, High frequency data, Information propagation, Limit order book, Market impact, Market microstructure, Market participants’ intelligence, Market simulator, Markov jump process, Mechanical volatility, Priority value, Queuing model, Tick value, Transaction costs analysis, Volatility
Frais, performance et risque des fonds d'investissement islamiques et conventionnels : une approche théorique et empirique.
Agency problems, Aversion au risque, Fonds Islamiques, Frais de gestion, Islamic funds, Management fees, Performance, Problèmes d’agence, Risk aversion, Risque systématique, Simulation, Systematic risk, Volatility, Volatilité
Marchés des matières premières agricoles et dynamique des cours : un réexamen par la financiarisation.
ARCH, Agricultural commodities, Agricultural finance, Asset returns, Asymmetric causality, Bond, Causalité aymétrique, Causalité de Granger, Correlation, Corrélation, DCC-MGARCH, Développement économique, Economic development, Finance agricole, Financialization, Financiarisation, Futures markets, GARCH, Granger causality, Interest rates, Macroeconomy, Macroéconomie, Marchés monétaires, Marchés à terme, Matières premières agricoles, Monetary policy, Money markets, Obligation, Politiques monétaires, Rendements des actifs, Speculation, Spéculation, Séries chronologiques, Taux d'intérêt, Time series, Volatility, Volatilité
Régressions de la volatilité avec queues grasses.
Autoregression, Fat tails, Random limits, Volatility
On the Impact of Wind Feed-in and Interconnections on Electricity Price in Germany.
Electricity spot prices, Merit order effect, Volatility