Le département Osiris d’EDF R&D a mis en ligne une librairie open source, qui contient des méthodes numériques pour résoudre des problèmes mathématiques d’optimisation stochastique.

Cette librairie a été développée par Xavier Warin, membre du laboratoire de recherche Fime.

Celle-ci fournit des outils en langage de programmation C++, qui permettent de traiter des problèmes mathématiques d’optimisation stochastique rencontrés dans les secteurs de la finance ou de l’industrie.

En plus d’être flexible et totalement ouverte, cette librairie dispose de plusieurs méthodes numériques dont celles de Monte Carlo.

Pour en savoir plus, consultez ce lien.