Actuariat Durable

Projet scientifique

Le but de l’initiative de recherche “Milliman SAS – Actuariat durable et stabilité du secteur de l’assurance à long terme” est de favoriser la recherche sur des problématiques actuarielles d’actualité, portant sur des thématiques d’assurance ayant un lien avec le développement durable et la stabilité financière.

Là où le pragmatisme conduit à produire des analyses de risques sur des horizons d’un à cinq ans dans un cadre très simplifié, en négligeant parfois certains sources de risque ou de corrélation entre les risques, les travaux menés dans le cadre de cette initiative de recherche viseront à mieux cerner les risques potentiellement dangereux pour une compagnie d’assurance et pour le secteur d’activité en général, sur des horizons de temps courts comme sur des horizons de gestion de plus long terme.

Les premiers thèmes de recherche de cette initiative de recherche concerneront les risques systémiques, notamment ceux liés à l’utilisation de méthodes de calcul de capital économique et de l’évaluation en valeur de marché, ainsi que ceux liés à la compétition entre assureurs et au comportement des assurés.

Le point commun de ces travaux est le caractère potentiellement systémique des risques sous-jacents et de leur mauvaise prise en compte, dans un cadre qui dépasse souvent l’intérêt d’une compagnie particulière et revêt une grande importance sociétale.

D’autres travaux porteront sur la solvabilité à long terme des compagnies d’assurance à l’aide d’outils de théorie du risque, sur l’Enterprise Risk Management pour les compagnies d’assurance, sur l’asymétrie d’information et ses conséquences en assurance, sur le risque de longévité, et sur la mise à jour des hypothèses actuarielles.

Les thèmes de la Market Consistency et des Générateurs de Scénarios Economiques pour l’assurance seront également abordés.

Des collaborations avec Alexandre Boumezoued, Julien Védani et Léo Tondolo seront menées sur les thématiques de la longévité, de l’évaluation économique des passifs d’assurance et du data analytics et du risque de modèle notamment. Une collaboration est prévue sur des sujets R&D qui seront définis conjointement avec le pôle Non-vie et le pôle R&D de Milliman Paris.