Développement de la gestion quantitative

Projet scientifique

La question de la régulation des fonds systématiques est un des thèmes de recherche privilégié par l’initiative de Recherche. Que cela soit au niveau de l’accès au marché, ou de la contribution au risque systémique, ces fonds sont aujourd’hui montrés du doigt. Une meilleure transparence, une meilleure mesure de la contribution d’un fonds à un risque systémique, une meilleure compréhension des mécanismes de contagion sont les bases d’une meilleure régulation de ce type de gestion.

Les thèmes de recherche les plus importants qui sont abordés dans le cadre de l’initiative de Recherche « Développement de la Gestion Quantitative », sont les suivants :

Artificial Intelligence 

• Statistical signal processing en trends detection
• Big data, machine learning and the new sources of information
• Momentum risk premia

Risk & Crowding

• Risk disaggregation and portfolio allocation
• Contagion and fund flows
• Estimation risk for portfolios
• Systemic risk and stress exercises
• Alternative Risk Premia

Implementation challenges

• Listed market liquidity
• Algo and/or High frequency trading

1. Les chercheurs :

L’équipe de recherche de QMI est composée de 11 chercheurs permanents et 7 doctorants. Par ailleurs, des chercheurs internationaux sont contribuent ponctuellement à la recherche de QMI au travers d’appels à projets. Deux projets ont été lancés en 2019 et ont été présentés à la conférence annuelle de QMI.

2. Activités de recherche :

L’activité de recherche de QMI est constituée de documents de travail, de projets financés en cours, de projets financés terminés , d’articles publiés, de livres ou de chapitres de livres. L’activité de recherche de QMI inclut également l’écriture de thèse de doctorat. En 2020, 6 thèses sont en cours.

3. Diffusion de la recherche :

QMI organise plusieurs évènements pour la diffusion de la recherche : Des workshops ou des sessions dans des conférences internationales, une conférence annuelle et des tables rondes (voir rapports d’activités).

Régulièrement, les chercheurs de QMI participent à des conférences internationales. Un hackathon est également organisé une fois par an.