Données et Modèles en assurance

Projet scientifique

La chaire Data Analytics & Models for Insurance développe des activités de recherche autour des modèles et de l’analyse des données pour l’assurance.

La recherche consacrée aux modèles en assurance étudie l’impact de l’environnement réglementaire et comptable sur le développement et la gestion des modèles en assurance. La question des risques et de la mesure des performances, au centre de la bonne gestion d’une compagnie d’assurance, sont une partie importante de notre recherche. Notre objectif est de définir des mesures représentatives de l’écosystème de l’assurance, à l’aide pertinente d’indicateurs quantitatifs, afin d’aider à la décision. Nous nous intéressons également à la gouvernance des modèles et aux attitudes des dirigeants à l’égard des modèles internes, à l’utilisation de procurations, de points sur les modèles et aux techniques de simulation avancées pour la gestion des risques.

La question de la modélisation du comportement des titulaires de contrat est également d’intérêt pour nous. Les comportements des souscripteurs d’assurance sont l’un des facteurs de risque et profit les plus difficiles à étudier. Cela est dû à l’absence de données de base en assurance dans un contexte de hausses brusques des taux (qui pourraient provoquer une vague de défaillances) et le fait qu’il existe un risque comprenant un élément humain.

La recherche consacrée à l’Analyse des données et Assurance étudie les transformations du secteur de l’assurance grâce à l’utilisation de nouveaux algorithmes et de nouvelles données. En effet, l’arrivée de données de masse, avec les technologies de stockage et d’analyse, est désormais une réalité pour les institutions financières et, en particulier, les compagnies d’assurance.

Il ne s’agit pas seulement du cadre réglementaire et comptable qui est en train de changer dans la finance et dans l’assurance … Il y a aussi les réseaux sociaux et les objets connectés ou liés à de nouvelles formes de technologie qui vont changer profondément les modes de consommation et les relations entre les assureurs et les assurés. Ils pourraient même modifier la chaîne de valeur dans le secteur de l’assurance.

Les deux champs de recherche sont plus liés qu’on pourrait le penser après une lecture rapide et il y a plusieurs sujets qui sont étroitement liés. Donnons un court exemple. Il est important de regarder ce que l’analyse des données techniques peut offrir à comprendre le comportement des titulaires de contrat, mais aussi réciproquement, de comprendre l’effet de l’utilisation de méthodes d’analyse de données sur le comportement des titulaires de contrat dans une nouvelle ère dans laquelle l’utilisation des données personnelles est potentiellement perçue par les assurés comme invasive dans leur vie privée.