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L’Institut Louis Bachelier s’est engagé, dans le cadre de conventions avec ses clients, à contribuer à des recherches fondamentales exploratoires et collaboratives, avec l’objectif que ces recherches dessinent des voies de travail scientifique dans la perspective de la création d’un nouvel Institut de recherches fondamentales et appliquées en mathématiques orienté vers les domaines susceptibles de faire progresser les connaissances mathématiques fondamentales susceptibles d’avoir un impact dans les nouvelles technologies de l’information et des communications (NTIC).
La recherche fondamentale sur les systèmes MFG sous contraintes d’Etat, que l’on rencontre dans les réseaux bancaires de gestion ALM s’inscrit naturellement dans ce contexte. En effet, ces contraintes d’état permettent d’intégrer la gestion de ressources rares qui peut également s’appliquer aux réseaux NTIC.
Dans ce contexte, de nombreuses questions se posent. Un des principaux enjeux est de protéger le système tout en laissant des marges de manœuvre aux différents acteurs de façon à permettre à la concurrence d’opérer avec des effets attendus d’optimisation.
Les outils mathématiques et fondamentaux de la théorie HJB du contrôle stochastique et de la théorie MFG sous contraintes d’état est peu développé et ce projet de recherche a pour objectif d’amélioré le traitement analytique et de numérique de ces couplages/MFG.
L’IEF en tant que Fondation de recherche, fournit le cadre approprié et nécessaire pour des recherches fondamentales dans l’objectif de faire progresser la connaissance scientifique, et a la capacité et l’attractivité nécessaires pour mobiliser les compétences universitaires pointues du plus haut niveau scientifique nécessaires pour ces recherches fondamentales débouchant sur des publications scientifiques.
L’ILB souhaite donc confier une mission de recherche à l’IEF sur « les modèles HJB/MFG pour l’ALM sous contraintes d’état et la gestion des ressources rares des bilans bancaires associées aux nouvelles contraintes réglementaires ».
« les modèles HJB/MFG pour l’ALM sous contraintes d’état et la gestion des ressources rares des bilans bancaires associées aux nouvelles contraintes réglementaires » ; d’assurer la publication scientifique des ré-sultats obtenus : un article publié dans une revue mathématique, et de transmettre à l’ILB un rapport de recherche sur les recherches réalisées, les résultats obtenus, les voies nouvelles ouvertes par ces travaux, les suites possibles et les retombés attendues.
L’IEF devra donc :
