Les Prix

Irina Zviadadze est professeure associée en finance à HEC Paris et chercheuse affiliée au CEPR (Centre for Economic Policy Research). Ses recherches sont axées sur la compréhension des sources des primes de risque sur le marché des changes, sur la compréhension des propriétés des structures à terme des prix des actifs et sur le développement de méthodes de diagnostic pour les modèles d’évaluation des actifs basés sur la macroéconomie.

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Olivier Guéant est chercheur en mathématiques appliquées et professeur à l’Université Paris I. Ancien élève de l’École normale supérieure et étudiant invité de l’université Harvard, Olivier Guéant mène à la suite de ses études en mathématiques et en économie, une thèse de doctorat en mathématiques appliquées sur la théorie des jeux à champ moyen sous la direction de Pierre-Louis Lions, récompensée par le prix Rosemont Demassieux. Il est par ailleurs diplômé de l’ENSAE et titulaire d’un master 2 d’économie de l’École d’économie de Paris. Il est depuis 2016 professeur de mathématiques appliquées à université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

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Jean-Edouard Colliard est Professeur Associé de Finance à HEC Paris, qu’il a rejoint en 2014. Il a obtenu son doctorat en économie à l’Ecole d’Economie de Paris en 2012, et a travaillé deux ans comme économiste dans le département de recherche de la Banque Centrale Européenne. Il est co-titulaire de la chaire de recherche “Analytics for Future Banking” (HEC Paris – Natixis – Polytechnique). Ses principaux domaines de recherche sont la régulation des institutions financières et la microstructure des marchés financiers, incluant des sujets comme les taxes sur les transactions financières, les marchés de gré à gré, les exigences de fonds propres dans le secteur bancaire, ou l’Union bancaire européenne. Sa recherche a été publiée notamment dans le Journal of Finance, la Review of Financial Studies, la Review of Finance et Management Science. Il est également Editeur Associé du journal Management Science. Il enseigne les cours “Financial Regulation” dans la Majeure Finance et le MSc in International Finance, “Banking Regulation” dans l’Executive MSc in Finance, “Introduction to Finance for Data Scientists” (avec J. Hombert) dans le MSc Data Science for Business, et le cours “Economic Value of Data” (avec T. Foucault) dans le MSc Data Science for Business et le MSc in International Finance.

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Kim Peijnenburg a obtenu son doctorat en finance de l’Université de Tilburg en 2011. Kim a été membre du corps professoral à HEC Paris de 2016 à 2018 et à l’Université Bocconi de 2011 à 2016. Elle est chercheur affiliée au Centre de recherche en politiques économiques (CMIU) et membre du Network for Studies on Pensions, Aging, and Retirement (Netspar). Kim est une invitée récurrente à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie et visite régulièrement la Copenhagen Business School et la Nanyang Technological University à Singapour. Son principal domaine de recherche est le financement des ménages, et ses recherches sont publiées dans des revues de premier plan telles que Review of Financial Studies, Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, et The Economic Journal. Sa récente publication dans le Journal of Financial Economics explore l’impact de l’aversion à l’ambiguïté sur le choix d’un portefeuille en utilisant une enquête auprès des ménages. Elle a reçu des bourses de recherche du Pension Research Council/TIAA aux États-Unis, de Netspar aux Pays-Bas, du Centre for Pension Superannuation en Australie et de l’European Savings Institute en France. Elle est membre du comité de programme de l’atelier Adam Smith et du Netspar International Pension Workshop. Kim a présenté ses travaux lors de nombreuses conférences internationales telles que la Western Finance Association, la SFS Cavalcade et la European Finance Association, ainsi que dans des universités du monde entier, dont la London School of Economics, la Melbourne University et l’Université de Zurich.

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Matthieu Bouvard est Professeur en Sciences de Gestion à Toulouse School of Management (Université de Toulouse), spécialisé en Finance, et membre de Toulouse School of Economics. Il a obtenu son doctorat à l’Université de Toulouse en 2009. Sa recherche porte sur l’intermédiation financière et sur l’impact de l’innovation technologique en finance (Fintech). Ses travaux ont été publiés dans des revues internationales comme Journal of Finance, Review of Financial Studies, Management Science. Il a reçu des financements de l’Agence National de la Recherche en France, et d’organismes provinciaux et fédéraux au Canada (FRQSC, IFSID, SSHRC).

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Guillaume Vuillemey est professeur assistant de finance à HEC Paris. Ses recherches portent sur l’économie bancaire, les marchés de produits dérivés et la gestion des risques, le financement des banques, la compensation centrale et l’histoire financière. Ses travaux ont été publiés dans le Journal of Finance, la Review of Financial Studies et le Journal of Financial Economics, parmi d’autres. Il est, par ailleurs, chercheur affilié au CEPR (Londres) et à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (ACPR). Il a été titulaire du prix du Meilleur Jeune Chercheur en finance de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en 2016. Il est titulaire d’un doctorat en économie de Sciences-Po (Paris).

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Chercheur au CERMICS (Ecole nationale des ponts et chaussées) et professeur chargé de cours à l’Ecole Polytechnique, Aurélien Alfonsi a soutenu sa thèse écrite sous la direction de Benjamin Jourdain le 26 juin 2006. Après sa thèse, il a été post-doctorant à Berlin (TU), avant de rejoindre le CERMICS en tant que chercheur. Il a apporté des contributions majeures à plusieurs domaines de mathématiques financières, notamment la simulation numérique (son article “On the discretization schemes for the CIR (and Bessel squared) processes” a été citée 212 fois d’après google scholar), l’exécution optimale (son article “Optimal execution strategies in limit order books with general shape functions”, coécrit avec A. Fruth et A. Schied a été citée 379 fois d’après Google Scholar) et les modèles d’impact sur les prix, les modèles à volatilité stochastique multi-dimensionnels basés sur le processus de Wishart, et l’utilisation de la théorie du transport optimal de mesures. Il est directeur adjoint du CERMICS, a dirigé 5 thèses de doctorat et est l’auteur d’un livre sur la simulation des processus de diffusion affines.

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Catherine Bobtcheff est chargée de recherches au CNRS et professeur à la Toulouse School of Economics (TSE). Catherine est actuaire et a obtenu un doctorat en économie de l’université de Toulouse 1. Ses recherches concernent l’économie théorique appliquée, l’assurance et la finance, ainsi que l’économie industrielle. Ses dernières publications dans des grandes revues internationales portent sur l’économie du risque, la dynamique de l’investissement et les interactions stratégiques.

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Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur de l’École Polytechnique and M2 de l’université Paris 6 en 2009, Dylan Possamaï commença sa thèse de doctorat en octobre 2009, sous la supervision de Nizar Touzi, au sein de l’École Polytechnique. Cette thèse, intitulée “Voyage au coeur des EDSR du second-ordre et autres problèmes contemporains de mathématiques financières” fut ensuite défendue deux ans plus tard en décembre 2011, et reçu le prix de thèse 2012 de l’École Polytechnique, ainsi que le troisième prix Bruti-Liberati de la Bachelier Finance Society en 2013. Il soutint par la suite son Habilitation à diriger des recherches en décembre 2016. Il occupe un poste de Maître de conférence à l’université Paris-Dauphine depuis septembre 2012, et fut Chargé de cours à l’École Polytechnique entre 2015 et 2016. Ces thématiques de prédilection sont notamment le calcul stochastique sous incertitude, le contrôle stochastique, les EDSR, ainsi que la théorie des contrats. Ces dernières années, il a contribué de manière significative au développement, du point de vue pratique et théorique, de la théorie des problèmes Principal-Agent.

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Peter Tankov est professeur de finance quantitative à l’ENSAE, l’école nationale française de statistique et d’administration économique, après avoir travaillé à l’université Paris-Diderot (Paris 7) et à l’Ecole Polytechnique. Il est mathématicien, spécialiste des probabilités appliquées et des processus stochastiques. Ses recherches actuelles portent sur la finance quantitative, la finance énergétique et la finance verte et durable. Peter est l’auteur de plus de 50 articles de recherche sur ces sujets et d’autres encore, ainsi que du livre très lu “Financial Modelling with Jump Processes”. Il a reçu le prix 2016 du meilleur jeune chercheur en finance de l’Institut Europlace de Finance et est le chercheur principal de plusieurs subventions nationales. Peter est le directeur scientifique du programme de recherche en finance verte et durable de l’Institut Louis Bachelier, membre du conseil d’administration de GRASFI, l’Alliance mondiale de recherche pour la finance et l’investissement durables, et membre des comités de rédaction des principales revues de finance quantitative : Mathematical Finance, Finance and Stochastics et SIAM Journal on Financial Mathematics.

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Johan Hombert est professeur de finance à HEC Paris. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l’École Polytechnique, à l’ENSAE et à Paris School of Economics, et son doctorat à Toulouse School of Economics. Ses recherches portent sur l’entrepreneuriat et l’innovation, l’intermédiation financière et les frictions sur les marchés financiers. Ses articles ont été publiés dans la Review of Economic Studies, le Journal of Finance et le Journal of Financial Economics.

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