PENASSE Julien

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Affiliations
  • 2013 - 2014
    Théorie économique, modélisation et applications
  • 2013 - 2014
    Ecole doctorale economie management mathematiques et physique de cergy
  • 2013 - 2014
    Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Cergy
  • 2013 - 2014
    Université de Cergy Pontoise
  • 2014
  • Prix des actifs et actifs sans prix.

    Julien PENASSE, Luc RENNEBOOG, Joost DRIESSEN, Gabriel DESGRANGES, Frank DE JONG, Guillaume CHEVILLON, Olivier SCAILLET, Pierre COLLIN DUFRESNE, Edouard CHALLE
    2014
    Cette thèse étudie plusieurs aspects de la dynamique du rendement des actifs. Les trois premiers chapitres ont pour objet la formation des prix sur le marché de l'art. Le premier chapitre établit que les prix peuvent s'écarter temporairement, et de manière partiellement prévisible, de la valeur fondamentale. Cet article a été publié dans Economics Letters (Volume 122, Issue 3, pp. 432-434) et a été écrit avec Christophe Spaenjers et Luc Renneboog. Le chapitre 2 étudie la vitesse de transmission de l'information dans les prix agrégés du marché de l'art. Le chapitre 3 analyse la corrélation entre prix et volume et étaye des éléments concordant avec une hypothèse de bulles. Il a été écrit avec Luc Renneboog. Le chapitre 4 s'attache à la modélisation empirique de la prédictibilité d'indices boursiers sur quinze pays industrialisés. Il propose de combiner l'information donnée par chaque pays de façon à améliorer le pouvoir prédictif.
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