KALIFE Aymeric

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Thématiques des productions
Affiliations
  • 2005 - 2006
    Université Paris-Dauphine
  • 2018
    Stratégie de comportement optimal dans le produit GMIB.
  • 2017
    Gérer les risques d'investissement et de liquidité pour les produits dérivés dans une perspective d'impact sur le marché.
  • 2016
    On Optimal Options Book Execution Strategies with Market Impact.
  • 2006
    Stratégies de portefeuilles pour un trader de grande taille.

  • Stratégie de comportement optimal dans le produit GMIB.

    Aymeric KALIFE, Gabriela LOPEZ RUIZ, Saad MOUTI, Xiaolu TAN
    Insurance Markets and Companies | 2018
    Pas de résumé disponible.
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  • Gérer les risques d'investissement et de liquidité pour les produits dérivés dans une perspective d'impact sur le marché.

    Aymeric KALIFE
    Insurance Markets and Companies | 2017
    Pas de résumé disponible.
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  • On Optimal Options Book Execution Strategies with Market Impact.

    Aymeric KALIFE, Saad MOUTI
    Market Microstructure and Liquidity | 2016
    Pas de résumé disponible.
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  • Stratégies de portefeuilles pour un trader de grande taille.

    Aymeric KALIFE, Helyette GEMAN
    2006
    Les modèles traditionnels de finance des marchés ne tiennent pas explicitement compte du volume échangé, bien que le prix traduise toujours une égalité d’offre et de demande. Cette thèse a précisément pour objet de rendre compte quantitativement de l’impact d’un agent échangeant un grand nombre d‘actifs, en mettant en évidence son lien avec des paradoxes et anomalies de marché, et d’élaborer des stratégies de couverture et d’arbitrage adaptées. Sur le marché optionnel le déséquilibre offre-demande requiert une stratégie de couverture synthétique, à l’origine d’effets en retour sur le prix de l‘option, illustrant le paradoxe dit d‘assurance de portefeuille. A partir d’un modèle concis donnant lieu à un spread bid-ask réaliste ainsi qu‘à un smile de volatilité, nous élaborons des stratégies concrètes reposant sur les coûts d’inventaires et les asymétries d’information.
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