Estimation non paramétrique rapide pour les convolutions de densités.

Résumé Le présent article s'intéresse au problème de l'estimation de la convolution des densités. Nous proposons un estimateur adaptatif basé sur les méthodes à noyaux, l'analyse de Fourier et la méthode de Lepski. Nous étudions ses propriétés de risque de $\mathbb{L}_2$. Des taux de convergence rapides et nouveaux sont déterminés pour une large classe de fonctions inconnues. Des illustrations numériques, sur des données simulées et réelles, sont fournies pour évaluer les performances de notre estimateur.