Applied Stochastic Control of Jump Diffusions.

Résumé Dans cette troisième édition, nous avons développé et mis à jour la deuxième édition et inclus des développements plus récents dans le domaine du contrôle stochastique et de ses applications. Plus précisément, nous avons remplacé la section 1.5 sur l'application à la finance par une présentation plus complète des marchés financiers modélisés par des diffusions par saut (le nouveau chapitre 2). Nous avons ajouté un nouveau chapitre sur les équations différentielles stochastiques à rebours, les mesures de risque convexes et les utilités récursives (Chap.4). De plus, nous avons élargi le chapitre sur l'arrêt optimal (qui était le chapitre 2, maintenant le chapitre 3) et le chapitre sur le contrôle stochastique (qui était le chapitre 3, maintenant le chapitre 5) et ajouté un nouveau chapitre sur les jeux différentiels stochastiques (chapitre 6). En outre, nous avons corrigé des erreurs et mis à jour et amélioré la présentation de l'ensemble du livre.