Econophysique des modèles à base d'agents.

Résumé L'objectif premier de cet ouvrage est de présenter les résultats de recherche et les conclusions de physiciens, d'économistes, de mathématiciens et d'ingénieurs financiers travaillant dans le domaine de l'"éconophysique" qui ont entrepris une modélisation basée sur les agents, une comparaison avec des études empiriques et des enquêtes connexes. La plupart des modèles économiques standard supposent l'existence d'un agent représentatif, qui est "parfaitement rationnel" et applique le principe de maximisation de l'utilité lorsqu'il agit. L'une des raisons en est le désir de garder les modèles mathématiquement tractables : les économistes ne disposent d'aucun outil pour résoudre les modèles non linéaires d'agents adaptatifs hétérogènes sans optimisation explicite. En revanche, les modèles multi-agents, qui trouvent leur origine dans des considérations de physique statistique, nous permettent d'aller au-delà des théories prototypes de l'économie traditionnelle impliquant l'agent représentatif. Ce livre est basé sur l'atelier Econophys-Kolkata VII, au cours duquel de nombreux efforts de modélisation de ce type ont été présentés. Dans ce livre, des chercheurs de premier plan dans leur domaine font état de leurs derniers travaux, examinent les développements récents et passent en revue la littérature contemporaine.