Econophysique et modélisation de la dynamique du marché basée sur les données.

Résumé Cet ouvrage présente les travaux et les résultats de recherche de physiciens, d'économistes, de mathématiciens, de statisticiens et d'ingénieurs financiers qui ont entrepris la modélisation de la dynamique des marchés à partir de données et d'autres études empiriques dans le domaine de l'éconophysique. Au cours des dernières décennies, le paysage des marchés financiers a changé de manière spectaculaire avec la déréglementation des marchés et la complexité croissante des produits. L'augmentation constante de la vitesse et la diminution des coûts de la puissance de calcul et des réseaux ont conduit à l'émergence d'énormes bases de données. La disponibilité de ces données devrait permettre le développement de modèles mieux fondés empiriquement, et les éconophysiciens ont donc préconisé de s'appuyer principalement sur les observations empiriques pour construire des modèles et les valider. Les récentes turbulences sur les marchés financiers et le krach de 2008 semblent offrir une forte justification pour de nouveaux modèles et de nouvelles approches. La communauté éconophysique a donc un rôle important à jouer dans la modélisation des marchés. Les actes de la conférence Econophys-Kolkata VIII sont consacrés à la présentation de nombreux efforts de modélisation de ce type et traitent des développements récents. Un certain nombre d'éminents chercheurs du monde entier font état de leurs travaux récents, commentent les dernières questions et passent en revue la littérature contemporaine.