Modélisation des taux d'intérêt : Post-Crisis Challenges and Approaches.

Résumé Comblant une lacune dans la littérature causée par la récente crise financière, ce livre traite des techniques nécessaires pour modéliser et évaluer les dérivés de taux d'intérêt selon le nouveau paradigme des marchés à revenu fixe. En ce qui concerne ce nouveau développement, il n'existe actuellement que des articles de recherche et deux livres, dont un volume édité, tous deux écrits par des chercheurs travaillant principalement dans la pratique. L'objectif de ce livre est de se concentrer principalement sur l'aspect méthodologique, fournissant ainsi un aperçu de l'état de l'art et clarifiant également le lien entre les nouveaux modèles et la littérature classique. Ce livre est destiné à servir de guide aux étudiants diplômés et aux chercheurs ainsi qu'aux praticiens intéressés par le changement de paradigme des marchés de titres à revenu fixe. Une connaissance de base des marchés de titres à revenu fixe et de la méthodologie stochastique connexe est supposée être un prérequis.