Copules de Lévy : Review of Recent Results.

Résumé Nous passons en revue et étendons la littérature désormais considérable sur les copules de Levy. Tout d'abord, nous nous concentrons sur les méthodes de Monte Carlo et présentons un nouvel algorithme robuste pour la simulation de processus de Lévy multidimensionnels dont la dépendance est donnée par une copule de Lévy. Ensuite, nous passons en revue les techniques d'estimation statistique dans un cadre paramétrique et non paramétrique. Enfin, nous discutons de l'interaction entre les copules de Lévy et la variation régulière multivariée et passons brièvement en revue les applications des copules de Lévy dans la gestion des risques. En particulier, nous fournissons une nouvelle condition suffisante facile à utiliser pour la variation régulière multivariée des mesures de Levy en termes de leurs copules de Levy.