Fondamentaux et techniques avancées de couverture des produits dérivés.

Résumé Cet ouvrage couvre la théorie de la tarification et de la couverture des produits dérivés ainsi que les techniques utilisées en finance mathématique. Les auteurs utilisent une approche descendante, en commençant par les principes fondamentaux avant de passer aux applications, et présentent les développements théoriques en même temps que divers exercices, en fournissant de nombreux exemples d'intérêt pratique.Un large éventail de concepts et d'outils mathématiques que l'on trouve habituellement dans des monographies séparées sont présentés ici. En plus de la théorie de l'absence d'arbitrage dans toute sa généralité, ce livre explore également des modèles et des questions pratiques de couverture et de tarification. Fundamentals and Advanced Techniques in Derivatives Hedging introduit en outre des méthodes avancées en probabilité et en analyse, notamment le calcul de Malliavin et la théorie des solutions de viscosité, ainsi que la récente théorie des objectifs stochastiques et son utilisation dans la gestion des risques, ce qui en fait le premier manuel couvrant ce sujet. Les étudiants diplômés en mathématiques appliquées ayant une connaissance de la théorie des probabilités et du calcul stochastique trouveront ce livre utile pour approfondir leur compréhension des concepts et méthodes fondamentaux de la finance mathématique.