Modèles à temps continu.

Résumé Dans ce chapitre, nous étendons les résultats obtenus sur les marchés en temps discret à un cadre en temps continu. Nous travaillons avec des modèles semi-martingaux d'Ito dans lesquels les actifs risqués sont modélisés comme une diffusion entraînée par un mouvement brownien. Notez cependant que la plupart des résultats présentés ci-dessous restent vrais dans un cadre beaucoup plus général, voir par exemple [23] et [24]. Les résultats les plus techniques seront présentés sans preuves.