Gestion optimale et sélection des prix.

Résumé Ce chapitre est consacré à la résolution de problèmes de gestion de portefeuille et à l'étude de stratégies de couverture partielle, basées sur un critère de risque. Nous ferons principalement appel aux arguments de la dualité convexe et du calcul des variations qui s'avèrent très puissants sur les marchés complets : ils nous permettront de trouver des solutions explicites.