La super-réplication et ses limites pratiques.

Résumé Sur les marchés complets, la notion de prix viable est très satisfaisante car elle conduit à la définition d'un prix unique sans arbitrage. De plus, ce prix est la solution d'un problème de réplication, qui peut être caractérisé assez simplement. En particulier, nous avons vu au chapitre 4 que ce prix est donné comme la solution unique d'une EDP linéaire dans un cadre markovien.