Modèles de volatilité stochastique.

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Auteurs
Date de publication
2016
Type de publication
Chapitre d'ouvrage
Résumé Les modèles de volatilité stochastique sont utilisés lorsque le prix de l'option est très sensible aux mouvements de la volatilité (smile), et lorsqu'ils ne peuvent pas être expliqués par l'évolution de l'actif sous-jacent lui-même, voir par exemple [34]. C'est typiquement le cas des options exotiques.
Éditeur
Springer International Publishing
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