Loi forte des grands nombres et méthodes de Monte Carlo.

Résumé Les principes des méthodes de Monte Carlo basées sur la loi forte des grands nombres (SLLN) sont détaillés. Un certain nombre d'exemples sont décrits, dont certains correspondent à des problèmes concrets dans des domaines d'application importants. Vient ensuite la discussion et la description de divers algorithmes de simulation, d'abord pour des variables aléatoires uniformes, puis en les utilisant pour des variables aléatoires générales. Enfin, le sujet plus avancé de la théorie des martingales est introduit, et la SLLN est prouvée à l'aide d'une technique de martingale arrière et de la loi zéro-un de Kolmogorov.