Processus de Poisson en tant que processus de Markov particuliers.

Résumé Nous présentons d'abord quelques questions pratiques et théoriques de la modélisation au moyen de processus de Markov. Les processus ponctuels sont introduits afin de modéliser les instants de saut. Le processus de Poisson est alors caractérisé comme un processus ponctuel sans mémoire. Le reste du chapitre consiste en son étude assez détaillée, incluant divers résultats concernant sa simulation et son approximation. Cette étude est essentielle pour comprendre les constructions abstraites et les méthodes de simulation des processus de Markov à saut développées dans les chapitres suivants.