Econophysique du risque systémique et dynamique des réseaux.

Résumé L'objectif de cet article est de revoir brièvement et de faire de nouvelles études sur les corrélations et les co-mouvements des actions, afin de comprendre les " saisonnalités " et l'évolution des marchés. En utilisant les données intraday du CAC40, nous commençons par réaffirmer les résultats d'Allez et Bouchaud [New J. Phys. 13, 025010 (2011)] : la corrélation moyenne entre les actions augmente tout au long de la journée. Nous utilisons ensuite l'échelle multidimensionnelle (MDS) pour générer des cartes et visualiser l'évolution dynamique du marché boursier au cours de la journée. Nous ne trouvons pas de différence marquée dans la structure du marché au cours d'une journée. Un autre objectif est d'utiliser les données quotidiennes pour les études MDS, et de visualiser ou détecter des secteurs spécifiques dans un marché et des périodes de crise. Nous suggérons que ce type de visualisation puisse être utilisé pour identifier des paires d'actions potentielles pour le "pair trade".