Une limite de prix de non-arbitrage sans modèle pour les options sur la variance.

Résumé Dans le cadre de Galichon, Henry-Labordère et Touzi, nous considérons la limite de non-arbitrage sans modèle de l'option de variance étant donné les distributions marginales de l'actif sous-jacent. Nous faisons d'abord quelques approximations qui restreignent le calcul sur un domaine borné. Ensuite, nous proposons un algorithme de projection du gradient ainsi qu'un schéma de différences finies pour approximer la limite. Le résultat général de convergence est obtenu. Nous fournissons également un exemple numérique sur l'option de swap de variance.