Une note de correction à "Discrete time hedging errors for options with irregular payoffs".

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Auteurs
Date de publication
2014
Type de publication
Article de journal
Résumé Cette courte note corrige une erreur (un facteur manque) dans deux formules relatives aux L 2 -limites, établies dans "Discrete time hedging errors for options with irregular payoffs" par E. Gobet et E. Temam, Finance and Stochastics, 5, 357-367 ( 2001 ). Copyright Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014.
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
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