Tester la constance du rho de Spearman dans les séries chronologiques multivariées.

Résumé Résumé Une classe de tests pour la détection des points de changement, conçus pour être particulièrement sensibles aux changements de la corrélation de rang transversale des séries temporelles multivariées, est proposée. Les procédures dérivées sont basées sur plusieurs extensions multivariées du rho de Spearman. Deux approches pour réaliser les tests sont étudiées : la première est basée sur le rééchantillonnage et la seconde consiste à estimer la distribution nulle asymptotique. La validité asymptotique des deux techniques est prouvée dans le cas d'observations fortement mélangées. Une procédure d'estimation d'un paramètre clé de la largeur de bande impliqué dans les deux approches est proposée, rendant les tests dérivés sans paramètre. Leur comportement en échantillon fini est étudié par des expériences de Monte Carlo. Des recommandations pratiques sont faites et une illustration sur des données financières trivariées est finalement présentée.