Arrêt optimal pour les mesures de risque dynamiques avec sauts et problèmes d'obstacles.

Résumé Nous étudions le problème d'arrêt optimal pour une mesure de risque dynamique monotone induite par une équation différentielle stochastique à rebours avec sauts dans le cas markovien. Nous montrons que la fonction de valeur est une solution de viscosité d'un problème d'obstacle pour une inégalité variationnelle intégro-différentielle partielle et nous fournissons un résultat d'unicité pour ce problème d'obstacle.