Impact de la dépendance sur certains indicateurs de risque multivariés.

Résumé La minimisation de certains indicateurs de risque multivariés peut être utilisée comme une méthode d'allocation, comme le proposent Cénac et al [6]. L'objectif de l'allocation du capital est de choisir un point dans un simplex, selon un critère donné. Dans un article précédent [17], nous avons prouvé que la technique d'allocation proposée satisfait un ensemble d'axiomes de cohérence. Dans le présent article, nous étudions les propriétés et le comportement asymptotique de l'allocation pour certains modèles de distribution. Nous analysons également l'impact de la structure de dépendance sur l'allocation en utilisant certaines copules.