Erreur faible pour la méthode de Monte-Carlo multiniveau emboîtée.

Résumé Cet article traite des estimateurs MLMC avec et sans poids, appliqués aux attentes imbriquées de la forme E [f (E [F (Y, Z)|Y ])]. Plus précisément, nous nous intéressons aux hypothèses nécessaires pour respecter le cadre MLMC, selon que la fonction de gain f est lisse ou non. Un nouveau résultat à notre connaissance est donné lorsque f n'est pas lisse dans le développement de l'erreur faible à un ordre supérieur à 1, qui est nécessaire pour une utilisation réussie des estimateurs MLMC avec poids.