Des incohérences cohérentes ? Les preuves de la décision sous risque.

Résumé La théorie économique conventionnelle suppose que les agents doivent être cohérents d'une décision à l'autre. Cependant, on observe souvent que les sujets expérimentaux ne font pas état de préférences cohérentes. Jusqu'à présent, ces incohérences sont presque toujours examinées de manière isolée. Nous nous demandons donc si les individus les plus incohérents dans une tâche le sont également dans d'autres tâches. Nous proposons une expérience dans laquelle il est demandé aux sujets de rapporter leurs préférences sur des paris risqués afin d'obtenir, pour chaque sujet, trois mesures d'incohérence : les inversions de préférences classiques, les effets de cadrage et l'instabilité des préférences. En accord avec les résultats expérimentaux précédents, les sujets sont largement inconsistants selon chacune de ces trois mesures et il existe des différences individuelles considérables. Le résultat principal est que nous ne trouvons aucune corrélation entre ces trois mesures d'incohérence.