Tables de déchéance pour la gestion du risque de déchéance dans l'assurance : une approche du risque concurrentiel.

Résumé eCet article traite du problème crucial de la modélisation des comportements des assurés en assurance vie. Nous nous concentrons ici sur les comportements de rachat et modélisons la durée de vie du contrat à l'aide de modèles de régression de survie. Les modèles standard ne parviennent pas à fournir des prévisions acceptables pour le moment des rachats en raison d'une trop grande hétérogénéité, alors que le cadre du risque concurrent fournit des informations intéressantes et des prédictions plus précises. Les résultats numériques découlent de l'utilisation du modèle de Fine & Gray ([13]) sur un portefeuille d'assurance comprenant des contrats d'assurance vie entière. Grâce à des backtests, ce cadre s'avère assez efficace et récupère la trajectoire du taux de déchéance empirique en agrégeant les durées de vie prédites individuelles. Ces résultats pourraient être particulièrement utiles pour concevoir de futurs produits d'assurance. De plus, ce cadre permet de calibrer les tables de déchéance expérimentales, simplifiant ainsi la gestion du risque de déchéance pour les équipes opérationnelles.