Jeux stochastiques cachés et paiements d'équilibre limite.

Résumé Nous introduisons le modèle des jeux stochastiques cachés, qui sont des jeux stochastiques où les joueurs observent les actions passées et les signaux publics sur l'état actuel. La variable d'état naturelle pour ces jeux est la croyance commune sur l'état actuel du jeu stochastique. Dans cette configuration, nous présentons un exemple dans lequel l'ensemble limite des gains d'équilibre, lorsque le facteur d'escompte passe à 1, n'existe pas. Bien que les ensembles de gains d'équilibre aient une dimension complète, il n'y a pas de sélection convergente des gains d'équilibre. L'exemple est symétrique et robuste à bien des égards, et en particulier à la corrélation de forme extensive ou aux dispositifs de communication. Il n'existe pas de gain d'équilibre limite raisonnable, et il est difficile de donner une bonne réponse à la question : "Dans le jeu joué par des joueurs extrêmement patients, quels sont les résultats possibles ?" La construction se généralise sur un exemple récent à somme nulle [23], tout en améliorant significativement ses propriétés.