Estimation des paramètres d'un processus de perte à modulation de Markov dans l'assurance.

Résumé Nous présentons un nouveau modèle de processus de perte dans l'assurance. Le processus est un couple $(N, \, L)$ où $N$ est un processus de Poisson modulé par Markov (MMPP) univarié et $L$ est un processus de perte multivarié dont le comportement est déterminé par $N$. Nous prouvons la forte cohérence de l'estimateur du maximum de vraisemblance des paramètres de ce modèle, et présentons un algorithme EM pour le calculer en pratique. La méthode est illustrée par des simulations et des ensembles réels de données d'assurance.