Estimation robuste et corrigée du biais du coefficient de dépendance de la queue.

Résumé Nous introduisons un estimateur robuste et asymptotiquement non biaisé pour le coefficient de dépendance de la queue dans les statistiques de valeurs extrêmes multivariées. L'estimateur est obtenu en ajustant un modèle de second ordre aux données au moyen du critère de divergence de puissance de densité minimale. Les propriétés asymptotiques de l'estimateur sont étudiées. L'efficacité de notre méthodologie est illustrée par une petite étude de simulation et par un ensemble de données réelles provenant du contexte actuariel.