Processus gaussiens pour les expériences informatiques.

Résumé Cet article rassemble les contributions qui ont été présentées lors de la session consacrée aux processus gaussiens aux Journées MAS 2016. Tout d'abord, une introduction aux processus gaussiens est fournie, et certaines questions de recherche actuelles sont discutées. Ensuite, une application de la modélisation des processus gaussiens sous contraintes d'inégalité linéaire à des données financières est présentée. En outre, une procédure originale de traitement de grands ensembles de données est décrite. Enfin, le cas de l'optimisation itérative basée sur les processus gaussiens est discuté.