Un algorithme d'itération de politique pour les jeux d'impulsion stochastiques à somme non nulle.

Résumé Ce travail présente un nouvel algorithme d'itération de politique pour traiter les jeux d'impulsion stochastiques à somme non nulle qui apparaissent naturellement dans de nombreuses applications. Malgré l'impact évident de la résolution de tels problèmes, il n'existe pas, à notre connaissance, de méthodes numériques appropriées. Notre méthode s'appuie sur la caractérisation récemment introduite des fonctions de valeur et de l'équilibre de Nash via un système d'inégalités quasi-variationnelles. Bien que notre algorithme soit heuristique et que nous ne fournissions pas d'analyse de convergence, les tests numériques montrent qu'il fonctionne de manière convaincante dans un large éventail de situations, y compris le seul exemple analytiquement soluble disponible dans la littérature au moment de la rédaction.