A note on upper-patched generators for Archimedean copulas.

Résumé La classe des copules archimédiennes multivariées est définie à l'aide d'une fonction à valeur réelle appelée le générateur de la copule. Ce générateur satisfait à certaines propriétés, dont la d-monotonie. Nous proposons ici une nouvelle transformation de base de ce générateur, préservant ces propriétés, assurant ainsi la validité du générateur transformé et induisant une copule valide propre. Cette transformation n'agit que sur une partie spécifique du générateur, elle permet à la fois la non-réduction de la vraisemblance sur un jeu de données donné, et le choix du coefficient de dépendance de la queue supérieure de la copule transformée. Des illustrations numériques montrent l'utilité de cette construction, qui peut améliorer l'ajustement d'une copule donnée tant sur sa partie centrale que sur sa queue.