Asymptotique en petit temps pour la densité d'une équation différentielle stochastique pilotée par un processus de Lévy stable.

Résumé Ce travail porte sur le comportement asymptotique de la densité en petit temps d'une équation différentielle stochastique pilotée par un processus α-stable tronqué d'indice α ∈ (0, 2). On suppose que le processus dépend d'un paramètre β = (θ, σ)T et on étudie la sensibilité de la densité par rapport à ce paramètre. Ceci étend les résultats de [E.