Estimation en une étape pour le bruit gaussien fractionnel à haute fréquence.

Résumé Le présent article concerne l'estimation paramétrique du bruit gaussien fractionnel dans un schéma d'observation à haute fréquence. La séquence d'estimateurs du maximum de vraisemblance à une étape de Le Cam (OSMLE) est étudiée. Cette séquence est définie par une séquence initiale d'estimateurs quadratiques à base de variations généralisées (QGV) et une seule étape de notation de Fisher. Il est prouvé que la séquence d'OSMLE est asymptotiquement efficace comme la séquence d'estimateurs du maximum de vraisemblance mais qu'elle est beaucoup moins exigeante en termes de calcul. Elle est également avantageuse par rapport au QGV qui n'est pas efficace en termes de variance. Les performances des estimateurs sur des échantillons d'observation de taille finie sont illustrées au moyen de simulations de Monte-Carlo.